Variance Decomposition

释义 Definition

方差分解：把一个总体/变量的总方差拆分为若干来源的贡献之和，用来衡量不同因素、成分或冲击各自解释了多少“波动”。常见于统计学（如方差分析 ANOVA）与计量经济学/时间序列（如预测误差方差分解 FEVD）等情境。

发音 Pronunciation (IPA)

/ˈvɛriəns ˌdiːkəmˈpoʊzɪʃən/

例句 Examples

Variance decomposition helps us see which factors explain most of the variability.
方差分解帮助我们看清哪些因素解释了大部分波动。

In the VAR model, variance decomposition shows how much of the forecast error variance is driven by each shock over time.
在 VAR 模型中，方差分解显示随着时间推移，各种冲击分别驱动了多少预测误差方差。

词源 Etymology

variance 来自拉丁语 variāre（“变化”），在统计学中指“离散程度/波动大小”；decomposition 源自拉丁语 *dē-*（“分开”）+ componere（“组合/放在一起”），引申为“拆解成部分”。合起来即“把波动（方差）拆成可解释的部分”。

相关词 Related Words

• Attribution
• Variance
• Decomposition
• ANOVA
• Factor
• Component
• Covariance
• PCA
• VAR
• Shock

文学与著作 Literary Works

• James D. Hamilton, Time Series Analysis（时间序列分析经典教材，涉及 VAR 与相关的方差分解思想与方法）
• Helmut Lütkepohl, New Introduction to Multiple Time Series Analysis（多元时间序列教材，系统讨论 VAR、冲击响应与方差分解/FEVD）
• Walter Enders, Applied Econometric Time Series（应用计量时间序列教材，常见章节包含 VAR 与预测误差方差分解）